美国证交会:正在监控Archegos基金的状况

2021-03-30 17:33

  美国证交会:正在监控Archegos基金的状况,一直在与市场参与者就Archegos基金事件进行交流。

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  今天的A股也挺热闹。但更让人关注的是,传奇大佬的爆仓,在市场上已经引起连锁反应。

  传奇大佬爆仓

  连锁反应来了

  周一,日本最大证券公司野村公司发表声明表示,该公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。这使其股价一度创下9年多来的最大跌幅16%。截止收盘,野村股价下跌15.22%。

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  继野村公告巨亏之后,瑞士信贷也公告称会有大规模损失,但是现在还无法可靠全面估算。消息出来后,瑞士信贷股价暴跌超11%

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  简单的说,这是一个韩国人用日本人的券商在美国人的股市交易中国人的股票惹的祸。

  上周五,美国媒体报道称,对冲基金经理Bill Hwang(韩国人)管理的高杠杆基金Archegos Capital爆仓,其重仓股包括维亚康姆(VIAC)、DISCA、跟谁学、腾讯音乐、百度、雾芯科技等。

  上周五的股票抛售令中国科技股和美国媒体集团等相关公司的市值损失约330亿美元。交易员们正在竞相计算该公司还会抛售多少股票。

  该基金对美国媒体集团ViacomCBS和多只中国科技股有大量敞口。在上周二和周三ViacomCBS的股价开始暴跌后,该基金遭到沉重打击。

  知情人士表示,ViacomCBS股价下跌促使Archegos的一家主要经纪商要求追加保证金,引发了其他银行提出类似的现金要求。买入大量股票的交易员被告知,这些股票抛售是由一家基金“被迫去杠杆”导致的。

  这导致Archegos的重仓股在上周暴跌。其中VIAC上周暴跌50.6%,腾讯音乐跌33%,百度暴跌19%,跟谁学跌54.9%。这导致Archegos在周五爆仓。

  有人推算,周五当天,Bill Hwang的基金损失超过100亿美元,相当于其净资产的2/3。这意味着Bill Hwang可能创下了人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。

  有外媒报道称,真正的问题是,少数高度集中的股票清算是否已经结束,还是抛售狂潮才刚刚开始……

  下一个雷曼危机要出现了?

  3月29日周一遭,日本最大证券公司野村控股(Nomura Holdings,Inc)发表声明表示,该公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。

  野村公司声明中表示,截至3月26日,根据市场价格计算,针对该客户的索赔金额估计约为20亿美元(近130亿元人民币)。

  野村证券称,正在评估可能的亏损程度,以及对该集团业绩可能产生的影响。野村还取消了出售美元计价债券的计划,称“定价后发生的事件可能影响该公司的综合财务业绩。”

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  截至2020年12月底为止,野村的合并「普通股权益第一类资本(CET1)」比例维持在17%之上、远高于法令要求的最低水准。因此,野村控股或其美国子公司的营运或财务状况都不会有问题。

  野村表示,目前正在评估可能损失的程度及合并财报可能受到的冲击。这对于这家日本最大证券公司而言,这一损失可能给有望大丰收的一年带来污点,这家公司受益于大流行病期间交易和投资银行业务的火爆,在截至12月底的九个月,野村盈利猛增至19年来的最高水平。

  在这则声明发出的同时,野村控股宣布取消今年3月23日完成定价的美元优先债发行,因为定价完成后发生的事件可能影响公司的合并财报。

  两家银行均未指定其各自的客户。据《华尔街日报》报道,最近几天,由前老虎亚洲经理比尔·黄(Bill Hwang)经营的Archegos资本管理公司亏损,引发了价值近300亿美元头寸的清算。

  瑞士信贷:受“非常重大”打击

  无独有偶,瑞士信贷(Credit Suisse)也表示受“非常重大”打击。

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  据悉,瑞士信贷总部设在瑞士苏黎世,是全球第五大财团,瑞士第二大的银行(仅次于它的长期竞争对手UBS瑞士联合银行)。

  瑞士信贷周一表示:“一家大型的美国对冲基金未履行瑞士信贷和某些其他银行上周发出的追加保证金要求。” “在基金未能履行这些保证金承诺之后,瑞士信贷和许多其他银行正在退出这些头寸。”

  其表示,现在量化其面临的确切损失还为时过早,但称这可能对截至本月底的第一季度业绩“具有重大”的影响。

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